{"id":105196,"date":"2022-06-07T09:39:00","date_gmt":"2022-06-07T09:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/bloguer\/article-fr\/strategie-de-trading-par-operations-symetriques-sur-options-de-change-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place-dune-plateforme-de-change\/"},"modified":"2026-11-03T11:03:07","modified_gmt":"2026-11-03T11:03:07","slug":"strategie-de-trading-par-operations-symetriques-sur-options-de-change-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place-dune-plateforme-de-change","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/fr\/bloguer\/affaire\/strategie-de-trading-par-operations-symetriques-sur-options-de-change-dans-le-cadre-de-la-mise-en-place-dune-plateforme-de-change\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie de trading par op\u00e9rations sym\u00e9triques sur options de change dans le cadre de la mise en place d’une plateforme de change"},"content":{"rendered":"

Les strat\u00e9gies de trading sur les options sur devises constituent<\/a> le fil conducteur des op\u00e9rations des traders ; ce n\u2019est qu\u2019en ma\u00eetrisant cette approche que la th\u00e9orie peut guider la pratique. C\u2019est pourquoi le pr\u00e9sent article propose, en s\u2019appuyant sur les strat\u00e9gies de trading de base relatives aux options sur devises, une version avanc\u00e9e de la strat\u00e9gie de \u00ab trading sym\u00e9trique \u00bb.<\/p>\n\n


Parmi les strat\u00e9gies de trading de base des options sur devises, la combinaison consistant \u00e0 acheter ou \u00e0 vendre simultan\u00e9ment une option d\u2019achat et une option de vente est appel\u00e9e \u00ab transaction sym\u00e9trique \u00bb ; lorsque l\u2019achat et la vente s\u2019effectuent au m\u00eame prix convenu, on parle de \u00ab transaction sym\u00e9trique au m\u00eame prix \u00bb. Cette derni\u00e8re, \u00e9galement appel\u00e9e \u00ab strat\u00e9gie d\u2019options en straddle \u00bb, est une forme de strat\u00e9gie d\u2019options combin\u00e9es.En fonction du sens de la transaction, la transaction sym\u00e9trique peut \u00eatre class\u00e9e en deux cat\u00e9gories : la transaction sym\u00e9trique \u00e0 l\u2019achat et la transaction sym\u00e9trique \u00e0 la vente.<\/p>\n\n


1. Acheter au m\u00eame prix et r\u00e9aliser une transaction knock-to-win<\/i>
Une trade buy par-to-knock signifie acheter \u00e0 la fois des options call et put au m\u00eame prix convenu. Cette strat\u00e9gie de trading convient aux taux de change futurs du march\u00e9 qui fluctueront brusquement, provoquant des hausses ou baisses marqu\u00e9es. Si le taux de change augmente brusquement, ex\u00e9cuter une option d\u2019achat et ne pas ex\u00e9cuter une option de vente offre un rendement sup\u00e9rieur \u00e0 la prime des deux options ; Si le taux de change chute brusquement, ex\u00e9cuter une option put et ne pas ex\u00e9cuter une option d\u2019achat g\u00e9n\u00e8re un profit sup\u00e9rieur \u00e0 la prime des deux options ; Lorsque le march\u00e9 est stable et que le taux de change ne fluctue pas brusquement, la perte maximale est la prime de ces deux options.
La formule de b\u00e9n\u00e9fices et pertes est la suivante :
1. Perte maximale = prime de l\u2019option d\u2019achat + prime de l\u2019option put
2. Seuil d\u2019\u00e9quilibre 1 = prix du contrat - prime totale de l\u2019option
3. Seuil d\u2019\u00e9quilibre 2 = prix du contrat + prime totale de l\u2019option
Par exemple, si un trader ach\u00e8te une option call et put \u00e0 un prix contractuel de 1 euro = 1,1452 USD, les primes d\u2019option sont respectivement de 1 euro = 0,05 USD et 1 EUR = 0,03 USD. Le profit et la perte sont :
Perte maximale = -0,03 - 0,05 = -0,08
Point d\u2019\u00e9quilibre 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Seuil de rentabilit\u00e9 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252<\/p>\n\n

Le tableau des r\u00e9sultats se pr\u00e9sente comme suit :<\/p>\n\n

\"Op\u00e9ration<\/figure>\n\n

Par cons\u00e9quent, dans un contexte de forte volatilit\u00e9 des taux de change, que ce soit en cas de hausse ou de baisse importante, l\u2019utilisation d\u2019une strat\u00e9gie de transaction par contrepartie au m\u00eame prix permet de r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices substantiels, la perte maximale se limitant au co\u00fbt des deux primes d\u2019option n\u00e9goci\u00e9es.<\/p>\n\n


2. Transactions vendre-to-win au m\u00eame prix<\/i>
Un jeu bet-and-sell vend au m\u00eame prix signifie vendre \u00e0 la fois des options call et put au m\u00eame prix convenu. Cette strat\u00e9gie de trading convient aux fluctuations futures du march\u00e9 qui sont relativement stables, sans fluctuations marqu\u00e9es. Le profit maximal est la prime de ces deux options, tandis que les pertes peuvent \u00eatre infinies. Par cons\u00e9quent, les risques de cette strat\u00e9gie sont assez \u00e9lev\u00e9s. Les investisseurs qui la choisissent doivent avoir une forte connaissance des conditions futures du march\u00e9.
La formule de b\u00e9n\u00e9fices et pertes est la suivante :
1. Profit maximal = prime de l\u2019option d\u2019achat + prime de l\u2019option put
2. Seuil d\u2019\u00e9quilibre 1 = prix du contrat - prime totale de l\u2019option
3. Seuil d\u2019\u00e9quilibre 2 = prix du contrat + prime totale de l\u2019option
Par exemple, un trader vend une option d\u2019achat et une option de vente \u00e0 un prix de contrat de 1 euro = 1,1452 USD, avec des primes d\u2019option de 1 euro = 0,05 USD et 1 EUR = 0,03 USD respectivement. Les b\u00e9n\u00e9fices et pertes sont :
B\u00e9n\u00e9fice maximal = 0,03 + 0,05 = 0,08
Point d\u2019\u00e9quilibre 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Seuil de rentabilit\u00e9 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252
Le graphique des profits et pertes est le suivant :<\/p>\n\n

\"Op\u00e9ration
Par cons\u00e9quent, dans un contexte de stabilit\u00e9 des fluctuations des taux de change<\/a>, le recours \u00e0 une strat\u00e9gie de transaction par contrepartie \u00e0 prix identique permet de r\u00e9aliser un gain maximal limit\u00e9 au montant de la prime d\u2019option, tandis que les pertes peuvent \u00eatre illimit\u00e9es ; il incombe donc au trader de bien ma\u00eetriser les risques.<\/figcaption><\/figure>\n\n

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