{"id":91938,"date":"2026-06-16T14:25:42","date_gmt":"2026-06-16T14:25:42","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/bloguer\/article-fr\/modeles-de-tarification-dans-le-trading-base-sur-les-evenements-comment-les-courtiers-generent-des-revenus\/"},"modified":"2026-06-17T10:29:11","modified_gmt":"2026-06-17T10:29:11","slug":"modeles-de-tarification-dans-le-trading-base-sur-les-evenements-comment-les-courtiers-generent-des-revenus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/fr\/bloguer\/modeles-de-tarification-dans-le-trading-base-sur-les-evenements-comment-les-courtiers-generent-des-revenus\/","title":{"rendered":"Mod\u00e8les de tarification dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements : comment les courtiers g\u00e9n\u00e8rent des revenus"},"content":{"rendered":"

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\"Dans<\/figure>\n\n


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Mod\u00e8les de tarification dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements : comment les courtiers g\u00e9n\u00e8rent des revenus<\/strong><\/h1>\n\n

Les m\u00e9canismes permettant \u00e0 un courtier de g\u00e9n\u00e9rer des revenus sur un march\u00e9 de pr\u00e9diction ne sont pas aussi simples qu\u2019ils peuvent para\u00eetre \u00e0 premi\u00e8re vue. Le trading bas\u00e9 sur des \u00e9v\u00e9nements se situe \u00e0 la crois\u00e9e de la conception de produits financiers et de la gestion de contenu, et le mod\u00e8le de tarification choisi par un courtier d\u00e9termine non seulement la marge par transaction, mais aussi le comportement de l\u2019ensemble des traders. Si les frais sont trop \u00e9lev\u00e9s, les traders se tournent vers des plateformes offrant moins de frictions. Si les frais sont trop faibles, le produit fonctionne \u00e0 perte, et seul un volume important de transactions peut compenser ce d\u00e9ficit. <\/p>\n\n

Les courtiers qui \u00e9valuent les mod\u00e8les de tarification dans le cadre du trading \u00e9v\u00e9nementiel sous-estiment souvent l\u2019influence de l\u2019architecture tarifaire sur les comportements des participants. Cet article passe en revue les principaux mod\u00e8les utilis\u00e9s, examine leurs performances concr\u00e8tes et aborde les d\u00e9cisions op\u00e9rationnelles que les courtiers doivent prendre avant de s\u2019engager sur une structure donn\u00e9e. <\/p>\n\n

Que signifient les mod\u00e8les de tarification sur les march\u00e9s pr\u00e9dictifs ?<\/strong><\/h2>\n\n

Dans les produits financiers classiques tels que les CFD ou le Forex, le mod\u00e8le de tarification est bien \u00e9tabli : spreads, commissions ou une combinaison des deux. Dans le trading li\u00e9 \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements, le concept \u00e9quivalent r\u00e9side dans la mani\u00e8re dont le courtier pr\u00e9l\u00e8ve une marge sur chaque march\u00e9 \u00e0 issue binaire sans rendre ce co\u00fbt trop visible, au risque de d\u00e9courager l\u2019activit\u00e9 de trading. <\/p>\n\n

Les mod\u00e8les de tarification dans le trading \u00e9v\u00e9nementiel se r\u00e9partissent g\u00e9n\u00e9ralement en deux grandes cat\u00e9gories. La premi\u00e8re est un mod\u00e8le bas\u00e9 sur le spread, dans lequel la somme des probabilit\u00e9s propos\u00e9es de part et d\u2019autre d\u2019un r\u00e9sultat binaire d\u00e9passe 100 %, l\u2019\u00e9cart repr\u00e9sentant la marge du courtier. Le second est un mod\u00e8le bas\u00e9 sur des frais, dans lequel les traders paient des frais forfaitaires ou un pourcentage pour ouvrir ou cl\u00f4turer une position, et o\u00f9 la somme des probabilit\u00e9s de march\u00e9 est plus proche de 100 %. <\/p>\n\n

Une troisi\u00e8me approche, adopt\u00e9e par certains op\u00e9rateurs, consiste en un mod\u00e8le hybride qui applique un l\u00e9ger \u00e9cart int\u00e9gr\u00e9 en plus de frais de retrait ou de r\u00e8glement. Chaque mod\u00e8le a des implications diff\u00e9rentes sur la fa\u00e7on dont les traders per\u00e7oivent la valeur, la fr\u00e9quence \u00e0 laquelle ils n\u00e9gocient et le montant que le courtier per\u00e7oit par op\u00e9ration trait\u00e9e. Ce choix ne rel\u00e8ve pas simplement d\u2019une d\u00e9cision tarifaire ; il s\u2019agit d\u2019un choix de conception de produit ayant des cons\u00e9quences sur la fid\u00e9lisation, le volume et la viabilit\u00e9 commerciale \u00e0 long terme. <\/p>\n\n

\"Tableau<\/figure>\n\n

Le mod\u00e8le de spread offre un avantage naturel en termes de familiarit\u00e9 pour les op\u00e9rateurs et les traders habitu\u00e9s aux produits CFD ou au Forex. La marge du courtier est int\u00e9gr\u00e9e au prix plut\u00f4t que d\u2019\u00eatre appliqu\u00e9e sous forme de frais distincts, ce qui r\u00e9duit la r\u00e9ticence psychologique au moment de l\u2019entr\u00e9e sur le march\u00e9. Un trader qui voit une position \u00ab Oui \u00bb cot\u00e9e \u00e0 52 et une position \u00ab Non \u00bb cot\u00e9e \u00e0 52 sait que les deux c\u00f4t\u00e9s ne totalisent pas la valeur nominale, mais l\u2019exp\u00e9rience de la conclusion de la transaction n\u2019est pas interrompue par une d\u00e9duction de frais. <\/p>\n\n

Le d\u00e9fi pratique li\u00e9 au mod\u00e8le de spread dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements r\u00e9side dans le fait que les march\u00e9s moins liquides, c\u2019est-\u00e0-dire ceux qui pr\u00e9sentent un volume plus faible ou un nombre r\u00e9duit d\u2019acteurs, peuvent n\u00e9cessiter des spreads plus larges afin de g\u00e9rer l\u2019exposition du courtier. Des spreads plus larges rendent \u00e0 leur tour les prix moins comp\u00e9titifs et peuvent r\u00e9duire encore davantage la participation. Cette dynamique n\u00e9cessite un ajustement minutieux par cat\u00e9gorie de march\u00e9, et les op\u00e9rateurs qui fixent des spreads de mani\u00e8re uniforme pour toutes les cat\u00e9gories constatent souvent que certains march\u00e9s sont, de ce fait, chroniquement sous-n\u00e9goci\u00e9s. <\/p>\n\n

Selon une analyse r\u00e9alis\u00e9e en 2025 par Finance Magnates et portant sur la croissance des produits de trading binaires et li\u00e9s \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements, les plateformes proposant des structures tarifaires transparentes ainsi que des spreads comp\u00e9titifs ont enregistr\u00e9 un meilleur taux de fid\u00e9lisation des traders que celles qui s\u2019appuyaient uniquement sur des marges int\u00e9gr\u00e9es opaques.<\/p>\n\n

Source : <\/strong>Finance Magnates, 2025<\/a><\/p>\n\n

Les mod\u00e8les bas\u00e9s sur des commissions offrent une plus grande transparence, mais obligent le courtier \u00e0 justifier le montant des frais au moment de la conclusion de la transaction. Les frais forfaitaires conviennent bien aux march\u00e9s o\u00f9 les montants en jeu sont \u00e9lev\u00e9s, car les frais ne repr\u00e9sentent alors qu\u2019un faible pourcentage de la position. Les frais exprim\u00e9s en pourcentage \u00e9voluent naturellement en fonction de la taille de la position, mais peuvent devenir prohibitifs pour les traders op\u00e9rant avec de faibles mises, ce qui a une incidence sur l\u2019accessibilit\u00e9 du march\u00e9 et la composition d\u00e9mographique de la plateforme. <\/p>\n\n

Comment les courtiers tirent-ils leurs revenus des march\u00e9s de pr\u00e9diction ?<\/strong><\/h2>\n\n

Au-del\u00e0 de la marge par transaction, les courtiers exploitant des march\u00e9s de pr\u00e9diction disposent de plusieurs sources de revenus secondaires \u00e0 prendre en compte. Les frais de r\u00e8glement factur\u00e9s au moment de la r\u00e9solution constituent l\u2019une de ces options. Certains op\u00e9rateurs facturent un acc\u00e8s premium au march\u00e9, offrant \u00e0 certains niveaux de compte un acc\u00e8s anticip\u00e9 \u00e0 de nouveaux march\u00e9s ou des tarifs plus avantageux sur les \u00e9v\u00e9nements populaires. D\u2019autres int\u00e8grent l\u2019activit\u00e9 des march\u00e9s de pr\u00e9diction dans un programme de fid\u00e9lit\u00e9 ou un syst\u00e8me de bonus sur d\u00e9p\u00f4t plus large, utilisant ce produit comme un outil de fid\u00e9lisation plut\u00f4t que comme une source de revenus \u00e0 part enti\u00e8re. <\/p>\n\n

Le profil de chiffre d\u2019affaires des mod\u00e8les de tarification dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements d\u00e9pend \u00e9galement du cycle de cl\u00f4ture. Un march\u00e9 dont le r\u00e8glement intervient dans les 24 heures g\u00e9n\u00e8re un cycle de revenus plus rapide qu\u2019un march\u00e9 dont le r\u00e8glement s\u2019\u00e9tend sur 30 jours, mais ce march\u00e9 \u00e0 cycle court peut entra\u00eener des frais g\u00e9n\u00e9raux de gestion de contenu plus \u00e9lev\u00e9s afin d\u2019assurer le remplissage du pipeline d\u2019\u00e9v\u00e9nements. Les courtiers doivent mod\u00e9liser \u00e0 la fois la marge par transaction et le co\u00fbt de maintenance de l\u2019exploitation du contenu avant de tirer des conclusions quant \u00e0 la rentabilit\u00e9 du produit. <\/p>\n\n

Source de revenus<\/strong><\/td>Type de mod\u00e8le<\/strong><\/td>D\u00e9pendance vis-\u00e0-vis du volume<\/strong><\/td>Pr\u00e9visibilit\u00e9<\/strong><\/td><\/tr>
\u00c9cart int\u00e9gr\u00e9<\/td>Bas\u00e9 sur le spread<\/td>Haut<\/td>Moyen<\/td><\/tr>
Frais d\u2019inscription\/de sortie<\/td>Payant<\/td>Haut<\/td>Haut<\/td><\/tr>
Frais de r\u00e8glement<\/td>Hybride<\/td>Moyen<\/td>Moyen-\u00e9lev\u00e9<\/td><\/tr>
Acc\u00e8s \u00e0 l\u2019offre Premium<\/td>Abonnement<\/td>Faible<\/td>Tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n

L\u2019impact de la tarification sur le volume des transactions<\/strong><\/h2>\n\n

La relation entre les mod\u00e8les de tarification dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements et le volume n\u2019est pas lin\u00e9aire. Les recherches sur les comportements observ\u00e9s sur les march\u00e9s \u00e0 issue binaire sugg\u00e8rent que la sensibilit\u00e9 des traders \u00e0 la tarification d\u00e9pend fortement de la mani\u00e8re dont le co\u00fbt est pr\u00e9sent\u00e9. Un spread int\u00e9gr\u00e9 de 6 % sur un march\u00e9 binaire peut susciter moins de r\u00e9ticence qu\u2019une commission d\u2019entr\u00e9e visible de 3 %, m\u00eame si le premier repr\u00e9sente un co\u00fbt deux fois plus \u00e9lev\u00e9, car le second oblige le trader \u00e0 prendre consciemment en compte cette charge au moment de la d\u00e9cision. <\/p>\n\n

Cela a des implications pratiques sur la mani\u00e8re dont les courtiers fixent leurs tarifs. Les march\u00e9s b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019une forte notori\u00e9t\u00e9 aupr\u00e8s du public, tels que les r\u00e9sultats d\u2019\u00e9lections majeures ou les d\u00e9cisions programm\u00e9es des banques centrales, peuvent g\u00e9n\u00e9ralement supporter des spreads plus \u00e9lev\u00e9s, car la motivation des traders est davantage motiv\u00e9e par l\u2019int\u00e9r\u00eat pour l\u2019\u00e9v\u00e9nement que par l\u2019optimisation des prix. Les march\u00e9s de niche, dont l\u2019audience potentielle est plus restreinte, sont plus sensibles aux prix et peuvent n\u00e9cessiter des spreads plus serr\u00e9s ou des frais r\u00e9duits pour atteindre un volume significatif. <\/p>\n\n

Le volume influe \u00e9galement sur la capacit\u00e9 du courtier \u00e0 g\u00e9rer les risques li\u00e9s au trading \u00e9v\u00e9nementiel. Un march\u00e9 o\u00f9 la participation est faible d\u2019un c\u00f4t\u00e9 cr\u00e9e un carnet d\u2019ordres d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9, ce qui peut obliger l\u2019op\u00e9rateur \u00e0 assumer une exposition r\u00e9siduelle ou \u00e0 ajuster les prix afin d\u2019attirer le c\u00f4t\u00e9 sous-repr\u00e9sent\u00e9. Les outils d\u2019ajustement automatis\u00e9 des prix, qui permettent d\u2019\u00e9largir ou de r\u00e9duire les spreads en fonction de l\u2019\u00e9quilibre du carnet d\u2019ordres, deviennent un \u00e9l\u00e9ment standard de toute infrastructure de trading \u00e9v\u00e9nementiel bien con\u00e7ue. <\/p>\n\n

Trouver le juste \u00e9quilibre entre rentabilit\u00e9 et croissance du nombre d\u2019utilisateurs<\/strong><\/h2>\n\n

La tension entre la maximisation des marges et la croissance de la base d\u2019utilisateurs est une caract\u00e9ristique r\u00e9currente des d\u00e9cisions relatives aux mod\u00e8les de tarification dans le trading \u00e9v\u00e9nementiel. Une structure tarifaire optimis\u00e9e uniquement pour la marge par transaction peut s\u2019av\u00e9rer performante \u00e0 court terme, mais elle cr\u00e9e les conditions propices \u00e0 la perte de clients, ces derniers prenant conscience de l\u2019existence d\u2019alternatives aux tarifs plus comp\u00e9titifs. Une structure optimis\u00e9e pour la croissance, avec des marges tr\u00e8s faibles, peut stimuler le volume, mais risque de ne pas \u00eatre viable sur le plan commercial \u00e0 moins d\u2019atteindre rapidement une certaine \u00e9chelle. <\/p>\n\n

Les op\u00e9rateurs disposant des mod\u00e8les de revenus les plus durables ont tendance \u00e0 appliquer une diff\u00e9renciation des mod\u00e8les tarifaires en fonction du type de march\u00e9. Les march\u00e9s phares, caract\u00e9ris\u00e9s par un fort engagement, b\u00e9n\u00e9ficient de tarifs comp\u00e9titifs afin de maximiser la participation et de renforcer la r\u00e9putation de la plateforme. Les march\u00e9s de niche ou sur mesure g\u00e9n\u00e8rent des marges plus importantes afin de compenser des volumes plus faibles. Cette approche \u00e0 plusieurs niveaux n\u00e9cessite une plateforme capable de g\u00e9rer diff\u00e9rentes configurations tarifaires par cat\u00e9gorie de march\u00e9, sans intervention manuelle pour chaque \u00e9v\u00e9nement. <\/p>\n\n

La solution de march\u00e9s de pr\u00e9diction en marque blanche de Leverate comprend des outils de configuration des tarifs qui permettent aux op\u00e9rateurs de d\u00e9finir les \u00e9carts, les frais et les structures de r\u00e8glement au niveau des cat\u00e9gories et des march\u00e9s. Les courtiers souhaitant cr\u00e9er un produit bas\u00e9 sur des \u00e9v\u00e9nements et commercialement viable sans avoir \u00e0 d\u00e9velopper la pile technologique \u00e0 partir de z\u00e9ro peuvent consulter le site leverate.com\/prediction-markets\/ pour plus de d\u00e9tails. <\/p>\n\n

Foire aux questions<\/strong><\/h2>\n\n

Comment les courtiers tirent-ils profit des march\u00e9s de pr\u00e9diction ?<\/strong><\/h3>\n\n

Les courtiers tirent leurs revenus des march\u00e9s de pr\u00e9diction principalement gr\u00e2ce \u00e0 la marge int\u00e9gr\u00e9e dans la tarification, soit sous la forme d\u2019un \u00e9cart entre les probabilit\u00e9s implicites des deux c\u00f4t\u00e9s d\u2019un march\u00e9 binaire, soit sous la forme de frais directs au moment de l\u2019entr\u00e9e, de la sortie ou du r\u00e8glement d\u2019une transaction. Les sources de revenus secondaires comprennent les niveaux de compte premium, les frais de r\u00e8glement et les m\u00e9canismes d\u2019incitation au d\u00e9p\u00f4t qui utilisent l\u2019activit\u00e9 des march\u00e9s de pr\u00e9diction comme outil de fid\u00e9lisation. La contribution relative de chaque source d\u00e9pend du mod\u00e8le de tarification choisi par le courtier et des volumes de transactions. <\/p>\n\n

Quels sont les mod\u00e8les de tarification utilis\u00e9s dans le trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements ?<\/strong><\/h3>\n\n

Les principaux mod\u00e8les de tarification dans le trading \u00e9v\u00e9nementiel sont les mod\u00e8les bas\u00e9s sur le spread, ceux bas\u00e9s sur les commissions et les mod\u00e8les hybrides. Dans un mod\u00e8le bas\u00e9 sur le spread, la somme des probabilit\u00e9s des deux c\u00f4t\u00e9s d\u2019un march\u00e9 est sup\u00e9rieure \u00e0 100 %, l\u2019\u00e9cart correspondant \u00e0 la marge de l\u2019op\u00e9rateur. Dans un mod\u00e8le bas\u00e9 sur des frais, la somme des probabilit\u00e9s est plus proche de 100 % et des frais distincts d\u2019entr\u00e9e ou de sortie sont appliqu\u00e9s. Les mod\u00e8les hybrides combinent un spread plus faible avec des frais de r\u00e8glement ou de retrait. Chaque mod\u00e8le a des implications diff\u00e9rentes sur le comportement des traders et la rentabilit\u00e9 des courtiers. <\/p>\n\n

Quelle est la diff\u00e9rence entre les \u00e9carts et les frais sur les march\u00e9s de pr\u00e9diction ?<\/strong><\/h3>\n\n

Les spreads sont int\u00e9gr\u00e9s dans les cours du march\u00e9, ce qui signifie que la marge est capt\u00e9e par la diff\u00e9rence entre le prix propos\u00e9 et la probabilit\u00e9 r\u00e9elle d\u2019un r\u00e9sultat. Les frais sont appliqu\u00e9s sous forme de charge distincte au moment de l\u2019entr\u00e9e, de la sortie ou du r\u00e8glement. Les spreads ont tendance \u00e0 cr\u00e9er moins de frictions visibles au stade de l\u2019entr\u00e9e dans la transaction, tandis que les frais offrent une plus grande transparence. Des \u00e9tudes sugg\u00e8rent que c\u2019est la mani\u00e8re dont le co\u00fbt est pr\u00e9sent\u00e9, plut\u00f4t que son montant absolu, qui exerce une influence significative sur le comportement des traders. <\/p>\n\n

Dans quelle mesure la tarification influe-t-elle sur le volume des transactions sur les march\u00e9s li\u00e9s \u00e0 des \u00e9v\u00e9nements ?<\/strong><\/h3>\n\n

La tarification influe sur le volume par le biais de deux m\u00e9canismes : la sensibilit\u00e9 au prix et l\u2019\u00e9quilibre des ordres. Des cotes \u00e9lev\u00e9es sur des \u00e9v\u00e9nements tr\u00e8s connus peuvent dissuader les participants, r\u00e9duisant ainsi le volume en dessous du potentiel du march\u00e9. En ce qui concerne l\u2019\u00e9quilibre du carnet d\u2019ordres, si un r\u00e9sultat est cot\u00e9 \u00e0 un niveau qui le rend nettement moins attractif, moins de traders se positionneront sur ce c\u00f4t\u00e9, cr\u00e9ant ainsi un d\u00e9s\u00e9quilibre du march\u00e9 que l\u2019op\u00e9rateur devra peut-\u00eatre g\u00e9rer par des ajustements de cotes ou en conservant une exposition r\u00e9siduelle. <\/p>\n\n

Quel est le mod\u00e8le de tarification le plus viable sur le plan commercial pour les courtiers ?<\/strong><\/h3>\n\n

Il n\u2019existe pas de r\u00e9ponse unique, car le mod\u00e8le de tarification optimal d\u00e9pend des objectifs de volume de l\u2019op\u00e9rateur, de sa gamme de produits et de sa client\u00e8le. Les op\u00e9rateurs disposant d\u2019une importante base de traders actifs peuvent se permettre des marges par transaction plus faibles, car le volume compense. Les op\u00e9rateurs dont la base est plus restreinte ou qui proposent des offres de niche ont g\u00e9n\u00e9ralement besoin de marges par transaction plus \u00e9lev\u00e9es. L\u2019approche la plus p\u00e9renne consiste g\u00e9n\u00e9ralement en une tarification \u00e0 plusieurs niveaux, dans laquelle les \u00e9v\u00e9nements phares sont propos\u00e9s \u00e0 des prix comp\u00e9titifs tandis que les march\u00e9s de niche g\u00e9n\u00e8rent des marges plus \u00e9lev\u00e9es. <\/p>\n\n

La tarification peut-elle \u00eatre ajust\u00e9e de mani\u00e8re dynamique dans le cadre du trading bas\u00e9 sur les \u00e9v\u00e9nements ?<\/strong><\/h3>\n\n

Oui, et cette fonctionnalit\u00e9 est de plus en plus consid\u00e9r\u00e9e comme une fonctionnalit\u00e9 standard pour les plateformes de march\u00e9s pr\u00e9dictifs bien con\u00e7ues. Les outils de tarification dynamique peuvent \u00e9largir ou r\u00e9duire les \u00e9carts en fonction de l\u2019\u00e9quilibre du carnet d\u2019ordres, de la proximit\u00e9 de la r\u00e9solution ou des signaux de volume en temps r\u00e9el. Cela permet \u00e0 l\u2019op\u00e9rateur de g\u00e9rer automatiquement son exposition au risque plut\u00f4t que d\u2019ajuster manuellement les prix pour chaque march\u00e9. Leverate int\u00e8gre ces outils au sein de son infrastructure de march\u00e9s pr\u00e9dictifs. <\/p>\n\n

La transparence des prix influe-t-elle sur la confiance des traders dans les march\u00e9s de pr\u00e9diction ?<\/strong><\/h3>\n\n

Les plateformes qui font preuve de transparence quant \u00e0 la mani\u00e8re dont la marge de l\u2019op\u00e9rateur est calcul\u00e9e ont tendance \u00e0 afficher un engagement \u00e0 long terme sup\u00e9rieur \u00e0 celui des plateformes dont la logique de tarification est opaque. Cela ne signifie pas que la plateforme la moins ch\u00e8re fid\u00e9lise le plus grand nombre de traders ; au contraire, les traders qui comprennent ce qu\u2019ils paient et jugent que le rapport qualit\u00e9-prix est \u00e9quitable sont plus enclins \u00e0 revenir pour plusieurs \u00e9v\u00e9nements. La communication claire, avant la transaction, des gains nets attendus, tous frais compris, est consid\u00e9r\u00e9e comme une bonne pratique. <\/p>\n\n

Comment les frais li\u00e9s aux march\u00e9s pr\u00e9dictifs sont-ils pris en compte lors du r\u00e8glement ?<\/strong><\/h3>\n\n

Les bar\u00e8mes des frais de r\u00e8glement varient selon les op\u00e9rateurs. Certains appliquent des frais fixes d\u00e9duits du gain lors du r\u00e8glement. D\u2019autres appliquent un pourcentage du montant du gain. Les frais de r\u00e8glement sont g\u00e9n\u00e9ralement plus visibles pour les traders que les spreads int\u00e9gr\u00e9s et peuvent constituer une source de friction s\u2019ils ne sont pas clairement communiqu\u00e9s au moment de l\u2019entr\u00e9e sur le march\u00e9. La meilleure pratique consiste \u00e0 afficher le gain net attendu, frais de r\u00e8glement compris, avant que le trader ne confirme sa position. <\/p>\n\n

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Clause de non-responsabilit\u00e9 :
<\/strong>Ce contenu est bas\u00e9 sur de multiples sources et est fourni \u00e0 des fins \u00e9ducatives uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d\u2019investissement. <\/p>\n\n

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Le m\u00e9canisme permettant \u00e0 un courtier de g\u00e9n\u00e9rer des revenus sur un march\u00e9 de pr\u00e9diction n’est pas aussi simple qu’il n’y para\u00eet \u00e0 premi\u00e8re vue. Le trading bas\u00e9 sur des \u00e9v\u00e9nements se situe \u00e0 la crois\u00e9e de la conception de produits financiers et de la gestion de contenu, et le mod\u00e8le de tarification choisi par un courtier d\u00e9termine non seulement la marge par transaction, mais aussi le comportement de l’ensemble des traders. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":91915,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1222,329,1362],"tags":[1376,408,978,851,1335,1342],"class_list":["post-91938","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bloguer","category-article-fr","category-marches-de-prediction","tag-commodites","tag-courtage-forex","tag-le-crm","tag-les-cfd","tag-marches-de-prediction","tag-stocks"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91938"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91938\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":91939,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91938\/revisions\/91939"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}