{"id":92224,"date":"2026-06-27T09:55:43","date_gmt":"2026-06-27T09:55:43","guid":{"rendered":"https:\/\/leverate.com\/blog-pt-br\/artigo\/como-a-velocidade-de-execucao-afeta-a-receita-das-corretoras-slippage-latencia-e-desempenho\/"},"modified":"2026-06-27T09:56:59","modified_gmt":"2026-06-27T09:56:59","slug":"como-a-velocidade-de-execucao-afeta-a-receita-das-corretoras-slippage-latencia-e-desempenho","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/blog-pt-br\/como-a-velocidade-de-execucao-afeta-a-receita-das-corretoras-slippage-latencia-e-desempenho\/","title":{"rendered":"Como a velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita das corretoras: slippage, lat\u00eancia e desempenho"},"content":{"rendered":"

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\"Uma<\/figure>\n\n


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Como a velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita das corretoras: slippage, lat\u00eancia e desempenho<\/strong><\/h1>\n\n

Alguns milissegundos n\u00e3o s\u00e3o um conceito abstrato nas opera\u00e7\u00f5es de corretagem. \u00c9 a diferen\u00e7a entre uma ordem ser executada pelo pre\u00e7o que o cliente esperava e ser executada por um pre\u00e7o pior \u2014 uma diferen\u00e7a que, com milhares de ordens por dia, acaba se transformando em um custo financeiro e de reputa\u00e7\u00e3o significativo. A velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita da corretora de maneiras que muitas vezes n\u00e3o aparecem nos relat\u00f3rios padr\u00e3o, mas se revelam no comportamento dos clientes, no volume de reclama\u00e7\u00f5es e nos padr\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o das contas de alto valor. <\/p>\n\n

A maioria dos corretores entende o conceito de slippage. Mas poucos j\u00e1 mapearam de forma sistem\u00e1tica em que parte da infraestrutura a lat\u00eancia se origina, quais segmentos de clientes s\u00e3o mais sens\u00edveis a ela e qual \u00e9, na verdade, o custo da ina\u00e7\u00e3o ao longo de um trimestre. Este artigo analisa cada um desses fatores de uma perspectiva operacional. <\/p>\n\n

Como a velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita das corretoras?<\/strong><\/h2>\n\n

A velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita da corretora por meio de tr\u00eas canais principais. O primeiro \u00e9 o custo do slippage: quando uma opera\u00e7\u00e3o \u00e9 executada a um pre\u00e7o diferente do solicitado, a corretora pode absorver essa diferen\u00e7a, dependendo do modelo de livro de ordens. Para corretoras do tipo A-book, o slippage que ocorre no lado do provedor de liquidez da opera\u00e7\u00e3o pode corroer a margem de spread obtida no lado do cliente. Para corretoras do tipo B-book ou h\u00edbridas, o slippage em opera\u00e7\u00f5es de hedge afeta diretamente o custo de gerenciamento da exposi\u00e7\u00e3o retida. <\/p>\n\n

O segundo fator \u00e9 o comportamento do cliente. Os traders que enfrentam atrasos constantes na execu\u00e7\u00e3o ou baixa qualidade de execu\u00e7\u00e3o tendem a reduzir a frequ\u00eancia de suas negocia\u00e7\u00f5es ou migrar para outras plataformas. Esse efeito nem sempre \u00e9 captado nas m\u00e9tricas padr\u00e3o de rotatividade, pois a conta do cliente pode permanecer aberta enquanto a atividade diminui gradualmente. Entre os traders ativos e de alta frequ\u00eancia, a qualidade da execu\u00e7\u00e3o \u00e9 uma das m\u00e9tricas mais acompanhadas, e um desempenho abaixo do esperado por muito tempo leva ao abandono mais r\u00e1pido do que muitas corretoras imaginam. <\/p>\n\n

O terceiro canal \u00e9 a capacidade da corretora de oferecer spreads competitivos. Uma plataforma com execu\u00e7\u00e3o consistentemente r\u00e1pida e precisa pode oferecer spreads mais estreitos em instrumentos de alto volume, sem o risco de qualidade de execu\u00e7\u00e3o que surgiria em uma plataforma com maior lat\u00eancia. Isso \u00e9 importante para a capta\u00e7\u00e3o de clientes em segmentos onde os traders comparam ativamente a qualidade dos spreads entre as plataformas antes de fazer um dep\u00f3sito. <\/p>\n\n

\"Diagrama<\/figure>\n\n

O que \u00e9 o slippage na negocia\u00e7\u00e3o?<\/strong><\/h2>\n\n

O slippage \u00e9 a diferen\u00e7a entre o pre\u00e7o pelo qual uma opera\u00e7\u00e3o foi solicitada e o pre\u00e7o pelo qual ela foi executada. Ele ocorre quando o pre\u00e7o de mercado se altera entre o momento em que a ordem \u00e9 enviada e o momento em que ela chega ao local de execu\u00e7\u00e3o. Em mercados com movimentos r\u00e1pidos, at\u00e9 mesmo um atraso de 10 a 20 milissegundos pode causar um slippage percept\u00edvel em negocia\u00e7\u00f5es de grande valor nominal. <\/p>\n\n

O slippage pode ser positivo ou negativo do ponto de vista do cliente. O slippage positivo ocorre quando o pre\u00e7o de execu\u00e7\u00e3o \u00e9 melhor do que o pre\u00e7o solicitado, o que acontece quando o mercado se move favoravelmente no intervalo entre o envio da ordem e a execu\u00e7\u00e3o. O slippage negativo, que \u00e9 mais comentado, ocorre quando o pre\u00e7o de execu\u00e7\u00e3o \u00e9 pior do que o solicitado. Para a corretora, a dire\u00e7\u00e3o do slippage afeta o custo de gerenciamento da carteira de forma diferente, dependendo do modelo operacional. <\/p>\n\n

Na pr\u00e1tica, o slippage \u00e9 mais acentuado em tr\u00eas situa\u00e7\u00f5es: eventos de alta volatilidade no mercado, como an\u00fancios de bancos centrais ou divulga\u00e7\u00f5es de dados econ\u00f4micos importantes; per\u00edodos de baixa liquidez, como as sess\u00f5es matinais ou de fechamento do dia em certos instrumentos; e em ambientes de infraestrutura em que o caminho de execu\u00e7\u00e3o envolve v\u00e1rios saltos ou componentes legados que aumentam o tempo de processamento a cada etapa.<\/p>\n\n

Como o slippage afeta a lucratividade das corretoras?<\/strong><\/h2>\n\n

O custo direto do slippage para uma corretora depende de como o livro de ordens est\u00e1 estruturado e de como a plataforma lida com execu\u00e7\u00f5es parciais e recota\u00e7\u00f5es. Uma corretora do livro A que consegue, de forma consistente, uma execu\u00e7\u00e3o melhor do que a solicitada repassa a maior parte do benef\u00edcio para o cliente, o que ajuda nas m\u00e9tricas de qualidade de execu\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o melhora diretamente a margem da corretora. O deslizamento se torna um custo direto na opera\u00e7\u00e3o de hedge: se a corretora cobrir sua exposi\u00e7\u00e3o do livro B com um provedor de liquidez e o hedge for executado com deslizamento negativo, o custo dessa diferen\u00e7a sai do livro da corretora. <\/p>\n\n

Em grande escala, mesmo pequenos valores m\u00e9dios de slippage acabam se acumulando de forma significativa. Uma corretora que processa 10.000 negocia\u00e7\u00f5es no A-book por dia, com um slippage negativo m\u00e9dio de 0,2 pips em pares de c\u00e2mbio, est\u00e1 arcando com um custo que, dependendo dos volumes nominais, pode representar uma redu\u00e7\u00e3o significativa na margem operacional di\u00e1ria. O mesmo c\u00e1lculo vale para o custo da recota\u00e7\u00e3o, quando as negocia\u00e7\u00f5es s\u00e3o rejeitadas e reenviadas porque o pre\u00e7o cotado j\u00e1 n\u00e3o estava dispon\u00edvel no momento da execu\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n

De acordo com um relat\u00f3rio de 2026 sobre infraestrutura de negocia\u00e7\u00e3o no varejo analisado pelo FX News Group, as corretoras que operam com infraestrutura de execu\u00e7\u00e3o desatualizada apresentam taxas m\u00e9dias de slippage mais altas e frequ\u00eancias elevadas de recota\u00e7\u00e3o em compara\u00e7\u00e3o com aquelas que utilizam plataformas de \u00faltima gera\u00e7\u00e3o, com a diferen\u00e7a de custos aumentando durante eventos de alta volatilidade no mercado.<\/p>\n\n

Fonte: <\/strong>FX News Group, 2026<\/a><\/p>\n\n

Problema de execu\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>Impacto direto nos custos<\/strong><\/td>Risco de receita indireta<\/strong><\/td><\/tr>
Desvio negativo na opera\u00e7\u00e3o de hedge<\/td>Dedu\u00e7\u00e3o direta da margem<\/td>Baixa<\/td><\/tr>
Re-cota\u00e7\u00f5es nas execu\u00e7\u00f5es das ordens dos clientes<\/td>Custo de processamento<\/td>Alto: risco de perda de clientes<\/td><\/tr>
Execu\u00e7\u00e3o do stop-out adiada<\/td>Exposi\u00e7\u00e3o a saldo negativo<\/td>N\u00edvel: risco de conformidade<\/td><\/tr>
Lat\u00eancia de resposta do LP<\/td>Spreads efetivos mais amplos<\/td>N\u00edvel: competitividade reduzida<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n

O que causa atrasos na execu\u00e7\u00e3o das negocia\u00e7\u00f5es?<\/strong><\/h2>\n\n

Os atrasos na execu\u00e7\u00e3o t\u00eam origem em v\u00e1rios pontos do ciclo de vida da negocia\u00e7\u00e3o, e identificar qual componente est\u00e1 gerando a lat\u00eancia exige uma medi\u00e7\u00e3o sistem\u00e1tica, e n\u00e3o suposi\u00e7\u00f5es. As fontes mais comuns de atraso se enquadram em tr\u00eas categorias: lat\u00eancia de rede entre a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e o servidor de execu\u00e7\u00e3o, lat\u00eancia de processamento nos pr\u00f3prios sistemas da corretora e tempo de resposta do provedor de liquidez. <\/p>\n\n

A lat\u00eancia da rede depende da dist\u00e2ncia f\u00edsica e da arquitetura da rede. Uma plataforma de negocia\u00e7\u00e3o hospedada em um data center geograficamente distante dos provedores de liquidez da corretora gera atrasos inevit\u00e1veis na ida e volta, que se acumulam quando o volume de ordens \u00e9 alto. A colocaliza\u00e7\u00e3o, em que a infraestrutura de execu\u00e7\u00e3o da corretora fica no mesmo data center que o principal provedor de liquidez, \u00e9 a forma mais direta de reduzir esse tipo de lat\u00eancia. <\/p>\n\n

A lat\u00eancia de processamento nos pr\u00f3prios sistemas do corretor costuma ser causada por componentes legados, sistemas de gerenciamento de ordens que n\u00e3o foram projetados para os volumes de negocia\u00e7\u00e3o da gera\u00e7\u00e3o atual ou camadas de integra\u00e7\u00e3o entre a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e os sistemas de back-office que adicionam etapas de processamento ao caminho de execu\u00e7\u00e3o. Esses atrasos costumam ser mais f\u00e1ceis de resolver do que a lat\u00eancia de rede, j\u00e1 que est\u00e3o sob o controle da corretora, mas exigem uma auditoria t\u00e9cnica para serem identificados com precis\u00e3o. <\/p>\n\n

O tempo de resposta do provedor de liquidez \u00e9 o fator externo que as corretoras podem influenciar por meio da sele\u00e7\u00e3o do provedor e da arquitetura de agrega\u00e7\u00e3o. Usar um \u00fanico provedor de liquidez sem failover cria uma depend\u00eancia que se torna um risco de lat\u00eancia durante per\u00edodos de alta atividade no mercado. Agregar v\u00e1rios provedores e encaminhar ordens com base em m\u00e9tricas de pre\u00e7o e qualidade de execu\u00e7\u00e3o em tempo real pode reduzir esse risco, embora a pr\u00f3pria camada de agrega\u00e7\u00e3o traga uma sobrecarga adicional de lat\u00eancia de processamento que precisa ser levada em conta. <\/p>\n\n

Como as corretoras melhoram o desempenho na execu\u00e7\u00e3o?<\/strong><\/h2>\n\n

Melhorar o desempenho da execu\u00e7\u00e3o geralmente exige a\u00e7\u00f5es simult\u00e2neas nos n\u00edveis de infraestrutura, configura\u00e7\u00e3o e monitoramento. As melhorias na infraestrutura abordam as fontes subjacentes de lat\u00eancia: colocaliza\u00e7\u00e3o, otimiza\u00e7\u00e3o do caminho de rede e atualiza\u00e7\u00e3o de componentes legados. As melhorias na configura\u00e7\u00e3o abordam como a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o gerencia as ordens, incluindo as configura\u00e7\u00f5es \u201cfill-or-kill\u201d versus \u201cfill-at-best\u201d, regras para o tratamento de execu\u00e7\u00f5es parciais e os par\u00e2metros usados para decis\u00f5es de recota\u00e7\u00e3o. As melhorias no monitoramento s\u00e3o o que tornam as outras duas sustent\u00e1veis: sem uma medi\u00e7\u00e3o consistente da qualidade da execu\u00e7\u00e3o em todos os instrumentos, sess\u00f5es de negocia\u00e7\u00e3o e segmentos de clientes, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel identificar onde est\u00e1 ocorrendo a degrada\u00e7\u00e3o ou se as melhorias tiveram o efeito pretendido. <\/p>\n\n

A plataforma de negocia\u00e7\u00e3o premium da Leverate foi projetada tendo o desempenho de execu\u00e7\u00e3o como um requisito operacional fundamental. A infraestrutura da plataforma suporta implanta\u00e7\u00e3o em colocaliza\u00e7\u00e3o, se conecta \u00e0 Leverate Prime Liquidity com agrega\u00e7\u00e3o configur\u00e1vel e oferece relat\u00f3rios de qualidade de execu\u00e7\u00e3o por meio do Portal do Corretor. Para corretoras em que a velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita de maneiras que a infraestrutura atual n\u00e3o consegue resolver adequadamente, o ecossistema de solu\u00e7\u00f5es MT4\/5 da Leverate oferece uma base t\u00e9cnica para melhorias. <\/p>\n\n

Perguntas frequentes<\/strong><\/h2>\n\n

Como a velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita das corretoras?<\/strong><\/h3>\n\n

A velocidade de execu\u00e7\u00e3o afeta a receita da corretora por meio de tr\u00eas canais principais: custos de slippage em opera\u00e7\u00f5es de hedge, mudan\u00e7as no comportamento dos clientes causadas pela baixa qualidade de execu\u00e7\u00e3o e limita\u00e7\u00f5es na capacidade da corretora de oferecer spreads competitivos. O efeito cumulativo dos atrasos na execu\u00e7\u00e3o costuma ser subestimado, j\u00e1 que os eventos isolados parecem insignificantes, mas, com grandes volumes ao longo do tempo, o custo total pode representar uma redu\u00e7\u00e3o significativa na margem operacional. <\/p>\n\n

O que \u00e9 slippage na negocia\u00e7\u00e3o?<\/strong><\/h3>\n\n

O slippage \u00e9 a diferen\u00e7a entre o pre\u00e7o pelo qual uma opera\u00e7\u00e3o foi solicitada e o pre\u00e7o pelo qual ela foi realmente executada. Ele ocorre quando o pre\u00e7o de mercado se altera entre o envio da ordem e a execu\u00e7\u00e3o, o que pode acontecer em fra\u00e7\u00f5es de segundo em condi\u00e7\u00f5es de volatilidade. O slippage pode ser positivo ou negativo; o slippage positivo beneficia o trader, enquanto o slippage negativo resulta em uma execu\u00e7\u00e3o pior do que a solicitada. As implica\u00e7\u00f5es de custo para as corretoras dependem do modelo de livro de ordens e de em que ponto do caminho de execu\u00e7\u00e3o o slippage ocorre. <\/p>\n\n

Como o slippage afeta a lucratividade das corretoras?<\/strong><\/h3>\n\n

O slippage afeta a lucratividade da corretora de forma mais direta quando ocorre na parte de hedge das negocia\u00e7\u00f5es do A-book ou do modelo h\u00edbrido. Se a corretora executar uma ordem do cliente a um pre\u00e7o, mas a opera\u00e7\u00e3o de hedge correspondente for executada a um pre\u00e7o pior, a diferen\u00e7a representa um custo direto para a corretora. Em grande escala, mesmo um slippage m\u00e9dio de uma fra\u00e7\u00e3o de pip por opera\u00e7\u00e3o pode se acumular e se tornar um custo di\u00e1rio significativo. O slippage tamb\u00e9m afeta a lucratividade indiretamente, por meio do seu impacto na reten\u00e7\u00e3o de clientes. <\/p>\n\n

O que causa atrasos na execu\u00e7\u00e3o das ordens?<\/strong><\/h3>\n\n

Os atrasos na execu\u00e7\u00e3o s\u00e3o causados pela lat\u00eancia de rede entre a plataforma de negocia\u00e7\u00e3o e os servidores de execu\u00e7\u00e3o, pela lat\u00eancia de processamento nos pr\u00f3prios sistemas de gerenciamento de ordens e integra\u00e7\u00e3o da corretora e pelo tempo de resposta dos provedores de liquidez. Cada um desses fatores exige uma solu\u00e7\u00e3o diferente: colocaliza\u00e7\u00e3o para a lat\u00eancia de rede, auditorias e atualiza\u00e7\u00f5es de sistema para a lat\u00eancia de processamento e agrega\u00e7\u00e3o de provedores para o tempo de resposta dos LP. Na pr\u00e1tica, v\u00e1rias fontes contribuem ao mesmo tempo e se beneficiam de uma revis\u00e3o coordenada da infraestrutura. <\/p>\n\n

Como as corretoras melhoram o desempenho na execu\u00e7\u00e3o?<\/strong><\/h3>\n\n

As corretoras melhoram o desempenho da execu\u00e7\u00e3o ao abordar a camada de infraestrutura por meio da colocaliza\u00e7\u00e3o e da otimiza\u00e7\u00e3o de rede, a camada de configura\u00e7\u00e3o por meio de ajustes no processamento de ordens e regras de recota\u00e7\u00e3o, e a camada de monitoramento por meio da medi\u00e7\u00e3o consistente da qualidade da execu\u00e7\u00e3o por instrumento e sess\u00e3o. Iniciativas de melhoria que abordam apenas uma camada, sem levar em conta as outras, tendem a produzir resultados limitados. Plataformas projetadas tendo o desempenho de execu\u00e7\u00e3o como requisito fundamental reduzem consideravelmente a sobrecarga dessas melhorias. <\/p>\n\n

Qual \u00e9 a rela\u00e7\u00e3o entre a lat\u00eancia e a competitividade do spread das corretoras?<\/strong><\/h3>\n\n

Corretoras com menor lat\u00eancia de execu\u00e7\u00e3o geralmente conseguem oferecer spreads mais estreitos em instrumentos de alto volume, sem os riscos de qualidade de execu\u00e7\u00e3o que surgiriam em uma plataforma mais lenta. Quando uma corretora oferece um spread estreito, a qualidade da execu\u00e7\u00e3o nesse spread depende da capacidade da plataforma de executar a ordem antes que o pre\u00e7o de mercado se mova o suficiente para tornar o pre\u00e7o cotado imposs\u00edvel de ser cumprido. Uma lat\u00eancia maior aumenta a frequ\u00eancia de execu\u00e7\u00f5es a pre\u00e7os piores, o que ou corr\u00f3i a margem da corretora ou resulta em novas cota\u00e7\u00f5es que causam atrito para os clientes. <\/p>\n\n

A velocidade de execu\u00e7\u00e3o \u00e9 mais importante para certos segmentos de clientes?<\/strong><\/h3>\n\n

Os operadores de alta frequ\u00eancia e os que usam algoritmos s\u00e3o bem mais sens\u00edveis \u00e0 lat\u00eancia de execu\u00e7\u00e3o do que os operadores de varejo casuais, porque suas estrat\u00e9gias geralmente dependem de pre\u00e7os de execu\u00e7\u00e3o precisos. Para esses segmentos, mesmo pequenas diferen\u00e7as na qualidade da execu\u00e7\u00e3o podem determinar se a abordagem deles continua vi\u00e1vel em uma determinada plataforma. As corretoras que visam segmentos de traders profissionais ou de alto volume precisam priorizar o desempenho da execu\u00e7\u00e3o como um atributo essencial do produto. J\u00e1 as corretoras focadas em traders de varejo iniciantes podem perceber que outros fatores, como conte\u00fado educacional e experi\u00eancia do usu\u00e1rio, t\u00eam mais influ\u00eancia na reten\u00e7\u00e3o de clientes. <\/p>\n\n

Como os corretores podem avaliar a qualidade atual de suas execu\u00e7\u00f5es?<\/strong><\/h3>\n\n

A qualidade da execu\u00e7\u00e3o costuma ser medida pela taxa de execu\u00e7\u00e3o (a porcentagem de ordens executadas ao pre\u00e7o solicitado ou a um pre\u00e7o melhor), pelo deslizamento m\u00e9dio por instrumento e por sess\u00e3o, pela frequ\u00eancia de recota\u00e7\u00e3o e pela lat\u00eancia entre a ordem e a execu\u00e7\u00e3o, medida em milissegundos. Essas m\u00e9tricas devem ser acompanhadas ao longo do tempo e segmentadas por classe de instrumento, sess\u00e3o de negocia\u00e7\u00e3o e tipo de cliente para identificar padr\u00f5es. O Broker Portal, dentro do ecossistema da Leverate, oferece ferramentas de relat\u00f3rios que d\u00e3o suporte a esse tipo de monitoramento cont\u00ednuo da qualidade de execu\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n

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Isen\u00e7\u00e3o de responsabilidade:
<\/strong>Este conte\u00fado \u00e9 baseado em v\u00e1rias fontes e \u00e9 fornecido apenas para fins educacionais. Ele n\u00e3o constitui aconselhamento financeiro, jur\u00eddico ou de investimento. <\/p>\n\n

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Alguns milissegundos n\u00e3o s\u00e3o um conceito abstrato nas opera\u00e7\u00f5es de corretagem. \u00c9 a diferen\u00e7a entre uma ordem ser executada pelo pre\u00e7o que o cliente esperava e ser executada por um pre\u00e7o pior \u2014 uma diferen\u00e7a que, com milhares de ordens por dia, acaba se transformando em um custo financeiro e de reputa\u00e7\u00e3o significativo. <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":92202,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1223,336,316],"tags":[1343,848,398,975,1374,1336],"class_list":["post-92224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog-pt-br","category-artigo","category-fintech-pt-br","tag-acoes","tag-cfds-pt-br","tag-corretagem-forex","tag-de-acordo-com-o","tag-mercadorias","tag-mercados-de-previsao"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92224"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":92225,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92224\/revisions\/92225"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/92202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leverate.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}