Las estrategias de negociación con opciones sobre divisas son la guía que siguen los operadores a la hora de operar; solo si aprendes a pensar así podrás aplicar la teoría a la práctica. Por eso, en este artículo, partiendo de las estrategias básicas de negociación con opciones sobre divisas, te presento una versión avanzada de la estrategia de negociación «match-trade».
Entre las estrategias básicas de negociación con opciones sobre divisas, la combinación de la compra o venta simultánea de una opción de compra y una opción de venta se conoce como «operación cruzada»; cuando la compra o venta se realiza al mismo precio de acuerdo, se denomina «operación cruzada al mismo precio». Esta última, también conocida como estrategia de «straddle», es un tipo de estrategia combinada con opciones.Según la dirección de la operación, la operación de «matching» a igual precio se puede dividir en «matching» a igual precio de compra y «matching» a igual precio de venta.
1. Compra al mismo precio y haz una operación knock-to-win
Una compra de compra par-a-knock significa comprar tanto opciones call como put al mismo precio acordado. Esta estrategia de trading es adecuada para tipos de cambio futuros que fluctuarán bruscamente, provocando subidas o bajadas pronunciadas. Si el tipo de cambio sube bruscamente, ejecutar una opción call y no ejecutar una opción put ofrece un rendimiento mayor que la prima de ambas opciones; Si el tipo de cambio cae bruscamente, ejecutar una opción put y no ejecutar una opción call genera un beneficio mayor que la prima de ambas opciones; Cuando el mercado es estable y el tipo de cambio no fluctúa bruscamente, la máxima pérdida es la prima de estas dos opciones.
La fórmula de pérdidas y ganancias es:
1. Pérdida máxima = prima de la opción de compra + prima de la opción de venta
2. Punto de equilibrio 1 = precio del contrato - prima total de la opción
3. Punto de equilibrio 2 = precio del contrato + prima total de la opción
Por ejemplo, si un trader compra una opción call y put a un precio de contrato de 1 euro = 1,1452 USD, las primas de la opción son 1 euro = 0,05 USD y 1 EUR = 0,03 USD respectivamente. Las ganancias y pérdidas son:
Pérdida máxima = -0,03 - 0,05 = -0,08
Punto de equilibrio 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Punto de equilibrio 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252
El gráfico de pérdidas y ganancias es el siguiente:
Por eso, en un mercado con fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, tanto si sube como si baja mucho, si usas la estrategia de «compra a precio igual», puedes conseguir beneficios generosos, y la pérdida máxima que puedes tener es el coste de las dos opciones que operes.
2. Transacciones de venta para ganar al mismo precio
Una venta de apuesta y venta al mismo precio significa vender tanto opciones call como put al mismo precio acordado. Esta estrategia de trading es adecuada para fluctuaciones futuras del mercado de cambio que sean relativamente estables, sin fluctuaciones bruscas. El beneficio máximo es la prima de estas dos opciones, mientras que las pérdidas pueden ser infinitas. Por lo tanto, los riesgos de esta estrategia son bastante altos. Los inversores que la elijan deben tener una fuerte conciencia de las condiciones futuras del mercado.
La fórmula de pérdidas y ganancias es:
1. Beneficio máximo = prima de la opción de compra + prima de la opción de venta
2. Punto de equilibrio 1 = precio del contrato - prima total de la opción
3. Punto de equilibrio 2 = precio del contrato + prima total de la opción
Por ejemplo, un trader vende una opción call y una opción put a un precio de contrato de 1 euro = 1,1452 USD, con primas de opción de 1 euro = 0,05 USD y 1 EUR = 0,03 USD respectivamente. Las pérdidas y ganancias son:
Beneficio máximo = 0,03 + 0,05 = 0,08
Punto de equilibrio 1 = 1,1452 - 0,08 = 1,0652
Punto de equilibrio 2 = 1,1452 + 0,08 = 1,2252
El gráfico de pérdidas y ganancias es el siguiente:
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