Например, если какая-либо американская компания через 3 месяца получит 10 000 000 фунтов стерлингов, а через 6 месяцев произведёт расходы в размере 10 000 000 фунтов стерлингов, то для минимизации риска изменения валютного курса в будущем она заключает сделку своп.Форвардный курс фунта стерлингов на 3 месяца составляет: 1 фунт стерлингов = 1,3662 доллара США; форвардный курс фунта стерлингов на 6 месяцев составляет: 1 фунт стерлингов = 1,3562 доллара США. Ниже приводится подробный анализ прибыли и убытков, полученных компанией в результате заключения сделки своп.
При продаже 3-месячной валютной позиции по фунту стерлингов доход составит:
10 000 000 × 1,3662 = 13 662 000 долларов США. При покупке 6-месячной валютной позиции по фунту стерлингов расходы составят: 10 000 000 × 1,3562 = 13 562 000 долларов США.
. Доход по свопу:13 662 000 – 13 562 000 = 100 000 долларов США
Таким образом, можно сделать вывод, что заключение компанией своп-сделки «форвард-форвард» позволяет не только эффективно избежать валютных рисков, но и получить доход в размере 100 000 долларов США по данной сделке.
Хотите создать платформу для торговли на валютном рынке? Открыть брокерскую компанию по торговле валютой?
Ваши заявки на MT4 и MT5 постоянно отклоняются? Выберите Sirix-Venture — недорогое решение с передовыми технологиями
Sirix White Label + LxFeed + CRM + веб-сайт; избегайте отказов по MT4 и MT5; более простой и интуитивно понятный интерфейс; более низкие цены; более широкие полномочия
