Por exemplo, digamos que uma empresa americana vá receber 10.000.000 de libras daqui a 3 meses e tenha uma despesa de 10.000.000 de libras daqui a 6 meses. Para evitar o risco cambial a prazo, a empresa faz uma operação de swap.A taxa de câmbio a termo da libra esterlina em 3 meses é: 1 libra esterlina = 1,3662 dólares; a taxa de câmbio a termo da libra esterlina em 6 meses é: 1 libra esterlina = 1,3562 dólares. A análise específica dos ganhos e perdas que a empresa obteve com a operação de swap é a seguinte.
Venda de libra esterlina a 3 meses: receita:
10.000.000 × 1,3662 = 13.662.000 dólares. Ao comprar uma posição a termo de 6 meses em libra esterlina, a despesa é: 10.000.000 × 1,3562 = 13.562.000 dólares.
Lucro da operação de swap:13.662.000 – 13.562.000 = 100.000 dólares
Então, dá pra ver que, ao fazer uma operação de swap “forward contra forward”, a empresa não só consegue evitar o risco cambial de forma eficaz, como também consegue uma receita de US$ 100.000 com a operação de swap.
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