Решения в области управления рисками для брокеров CFD и проп-компаний

Превратите риск, выявленный в отчёте, в меру контроля. Оперативный мониторинг рисков по всей структуре бизнеса, маршрутизация потоков с учётом профиля клиента и автоматическое соблюдение лимитов на уровне платформы с помощью инструментов управления рисками Leverate.

Монитор рисков фирмы

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Чистая открытая позиция

4,28 млн долл. длинная позиция

XAUUSD 1,9 млн долл.

89 % от рыночной капитализации

Отправлено предупреждение

EURUSD 1,1 млн долларов

41 % от капитализации

В пределах установленных ограничений

US30 680 тыс. долларов

22 % от предельного значения

В пределах установленных ограничений

USOIL 410 тыс. долл.

14 % от лимита

В пределах установленных ограничений

Три разрыва цен обходятся брокерам дорого.
Leverate закрывает все три сделки.

Реальное воздействие

Чистая открытая позиция по инструменту, группе и счету, данные обновляются в режиме реального времени.

Разрыв устранен: отчеты на конец дня скрывают то, что происходит в данный момент.

Единый интегрированный уровень

Настройка и применение параметров риска, маршрутизации, ценообразования и обеспечения соблюдения правил — всё в одном месте.

Разрыв устранен: отчеты на конец дня не отражают текущую ситуацию.

Автоматическое обеспечение соблюдения

Ограничения вступают в силу на уровне платформы в момент их превышения, при этом каждое действие фиксируется в журнале.

Разрыв устранен: отчеты на конец дня не отражают текущую ситуацию.

Вы можете наблюдать за ростом вашей позиции в режиме реального времени. Параметры, которые можно изменять во время работы рынка. Лимиты, которые действуют, даже если вы не следите за экраном.

Отчетность по итогам дня

08:12

Отчет о рисках открыт. Позиция открыта вчера в 14:20. Убыток уже зафиксирован.

Контроль за соблюдением правил в режиме реального времени

14:20:06

Предельное значение достигнуто в 14:20:04. Выдано предупреждение, маршрут изменен, событие зафиксировано в журнале; дилер к инциденту не причастен.

Что происходит на сайте
при достижении лимита

Не требуется посредник. Без задержек. Без споров.

Обнаружено

Пороговое значение рассчитывается на основе актуальных данных, включая текущую прибыль и убыток, а не на основе данных на конец вчерашнего дня.

Принудительное исполнение

Настроенное действие запускается автоматически: выдается предупреждение, позиции закрываются, ордера отменяются или счет блокируется до завершения проверки.

Вошли в систему

Данное событие записывается в журнал аудита с отметкой времени, в котором указываются пороговое значение, значения, вызвавшие срабатывание, а также предпринятые действия.

Пороговые значения предупреждений можно настраивать, благодаря чему клиенты получают уведомления до применения мер, а не после этого.

Пять задач, которые должен выполнять ваш уровень управления рисками

Оцените. Определите маршрут. Оцените стоимость. Обеспечьте защиту. Обеспечьте управление.

Экспозиция в режиме реального времени

Узнайте свою чистую позицию по каждому инструменту прямо сейчас.

Маршрутизация потока

A-Book, B-Book или гибридный режим — выбор зависит от профиля клиента и может изменяться в ходе сессии.

Управление коммерческими объектами

Спреды, свопы, маржа и кредитное плечо корректируются в режиме реального времени.

Защита от несанкционированного выполнения

Автоматическая обработка устаревших данных, проскальзывание и арбитраж.

Управление

Правила на уровне группы, разрешения для дилеров и полный журнал аудита.

Мониторинг рисков и портфеля в режиме реального времени

Общая по компании сумма риска, обновляемая в режиме реального времени. Отсутствует задержка по итогам дня, нет расхождений между данными в вашей учетной книге и данными, отображаемыми в системе мониторинга рисков.

Чистая открытая позиция (NOP): текущая чистая подверженность риску по каждому инструменту, группе клиентов или отдельному счету, агрегированная по всему портфелю.
Показатели текущих счетов: остаток, собственный капитал, уровень маржи, свободная маржа и открытые позиции, обновляемые в режиме реального времени.
Лимиты риска по инструментам: жесткие ограничения на максимальную чистую позицию, разрешенную по любому отдельному активу в масштабах всей компании.
Ограничения на уровне трейдера: лимиты на уровне отдельного счёта, которые не позволяют одному клиенту открывать позицию, превышающую размер, который вы готовы удерживать.

Монитор рисков фирмы

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Чистая открытая позиция

4,28 млн долл. длинная позиция

XAUUSD 1,9 млн долл.

89 % от рыночной капитализации

Отправлено предупреждение

EURUSD 1,1 млн долларов

41 % от капитализации

В пределах установленных ограничений

US30 680 тыс. долларов

22 % от предельного значения

В пределах установленных ограничений

USOIL 410 тыс. долл.

14 % от лимита

В пределах установленных ограничений

Создание профилей клиентов и динамическая маршрутизация потоков

Не все торговые потоки одинаково ценны. Сегментируйте их, распределяйте соответствующим образом и меняйте свои решения, пока рынок ещё открыт.

A-Book, B-Book или гибридная модель: настройте стратегию исполнения в зависимости от профиля клиента, торговой группы или символа. Осуществляйте внутреннюю обработку прибыльных сделок и хеджируйте убыточные.
Изменение маршрутизации в ходе сессии: переключайте маршрутизацию в режиме реального времени по мере формирования позиций. Без перезапуска сервера и без прерывания сессии.
Оповещения на основе пороговых значений: мгновенные уведомления о маржинальных требованиях, стоп-аутах, нарушениях NOP и подозрительных торговых моделях.
Сегментация на основе профилей: группируйте клиентов по поведению и применяйте к каждому из них подходящие настройки маршрутизации и лимитов.

Маршрутизация потока

СЕССИЯ ОТКРЫТА

ГРУППЫ КЛИЕНТОВ

Розничная торговля · Начальный уровень B-Book

Розничная торговля · Проверенный Гибридный 60/40

Про · Большой объем A-Book

Партнерский поток · IB-12 A-Book

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

Интернализированный

62 %

от номинальной суммы в ходе данной сессии

Поставщики ликвидности

38 %

4 активных поставщика ликвидности

Последнее изменение маршрута: 11:42:07 · Pro · Высокий объем → A-Book

Коммерческие условия и условия торговли

Параметры, определяющие размер вашей маржи по каждой сделке, можно настроить без подачи заявки на разработку.

Управление спредами: наценки на уровне группы, настройки для отдельных символов и запланированные корректировки в связи с новостными событиями или в часы низкой ликвидности.
Управление свопами: настройка свопов на уровне инструментов, настраиваемые суточные множители и планирование дней с тройным свопом.
Динамическое управление маржой и кредитным плечом: изменение кредитного плеча на реальных счетах, установка маржинальных требований для отдельных символов и применение многоуровневой маржи в зависимости от размера позиции.
Запланированные условия: предварительная настройка торговых условий, действующих в период известных событий, сопровождающихся высокой волатильностью.

Условия торговли · Группа VIP

ПО РАСПИСАНИЮ

Правило распределения

Наценка ×1,8 в течение 15 минут

NFP 13:30 UTC

Маржа

XAUUSD 2 % → 4 %

Повышена

Финансовый рычаг

1:200 → 1:100

Изменение в режиме реального времени

Обмен

Среда ×3

День тройного обмена

Правила выполнения и защита потока данных

Большинство убытков, которых можно было бы избежать, связано с несколькими предсказуемыми сбоями. Эти меры позволяют устранить их до того, как потребуется вмешательство дилера.

Защита от задержек в подаче данных: торговля автоматически приостанавливается в случае зависания или задержки ценовых данных, что предотвращает арбитраж на задержках.
Управление проскальзыванием и повторными котировками: настраиваемое максимальное отклонение с автоматической обработкой случаев отсутствия котировок.
Гибкие режимы исполнения: встроенная поддержка как рыночного исполнения (Market Execution), так и мгновенного исполнения (Instant Execution).
Права доступа дилеров и журнал аудита: детализированный контроль доступа с ведением поддающегося аудиту журнала, содержащего отметки времени каждого ручного вмешательства и изменения настроек.

Журнал аудита

НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ

11:42:07 изменение маршрута группа:pro-hv → A-Book м.хадад

11:38:55 остановка потока данных XAUUSD — устаревшая информация, 1 840 мс система

11:31:12 preвышение лимита счёт 40812, предел NOP — 89 % система

10:57:44 обновление маржи XAUUSD 2 % → 4 % r.klein

09:12:03 swap.config US30 -7,4 → -8,1 р.клейн

Управление на уровне группы и типы счетов

Политика управления рисками применяется последовательно на уровне группы, без необходимости настраивать счета по отдельности.

Применение групповых ограничений риска: уровни стоп-аута, пороги вызова маржи, допустимые типы ордеров и доступность инструментов, регулируемые на уровне группы.
Готовые схемы структурирования счетов: предварительно настроенные шаблоны для счетов типа «Стандартный», «ECN/Raw Spread», «VIP», «Исламский (без свопа)» и «Профессиональный».
Наследование политики: при создании новые счета автоматически принимают полный набор правил своей группы.
Контроль изменений: каждое изменение на уровне группы регистрируется, привязывается к ответственному лицу и может быть отменено.

Шаблоны типов счетов

6 ГРУПП

Стандартный

1:200

Уровень стоп-аута 50 %

ECN / Raw

1:100

Уровень стоп-аута 60 %

VIP

1:200

Уровень стоп-аута 40 %

Исламский

1:100

Без свопа

Профессиональный

1:500

Уровень стоп-аута 30 %

Демо

1:200

Правила «песочницы»

Совместимость с платформами, которые вы уже используете

Модуль управления рисками Leverate интегрируется с MT4, MT5 и торговой платформой Leverate по модели «белый лейбл», обеспечивая доступ через API для экспорта данных в вашу собственную систему отчетности. Развертывание осуществляется в полном объеме, включая настройку, синхронизацию данных, тестирование и обучение дилеров, при этом ваш существующий набор правил переносится целиком, а не создается заново.

MT4

MetaTrader 4

MT5

MetaTrader 5

White-label

Платформа Leverate

API

Извлечение и интеграция

Для брокерских компаний

Правила проверки соблюдения требований применяются на уровне платформы, а не в электронной таблице

Ручная проверка нарушений не поддаётся масштабированию и не выдерживает критики, если трейдер оспаривает её результаты. Leverate обеспечивает соблюдение заданных вами параметров проверки непосредственно внутри платформы, поэтому нарушение становится системным событием с отметкой времени, а не субъективным суждением.

Жесткие ограничения применяются на уровне платформы. Счета блокируются в момент превышения установленного порога.

Настраиваемые значения суточного просадки и максимальной общей просадки, устанавливаемые для каждого плана задачи.

Алгоритм, выявляющий несоразмерно высокие прибыли от отдельных сделок, благодаря чему выплаты получают только те трейдеры, которые действительно соответствуют критериям стратегии.

Ручные контрольные точки, проверяемые менеджером по рискам, прежде чем трейдер перейдет на этап финансирования или будет произведена выплата.

Один уровень риска, две бизнес-модели

Брокеры CFD

Проп-компании

Основная проблема

Чистая подверженность риску и затраты на хеджирование

Целостность обязательств и обязательства по выплатам

Ключевые механизмы контроля

Ограничения по чистой операционной прибыли (NOP), модели маршрутизации, динамическая маржа

Ежедневные лимиты убытков, ограничения на просадку, правила согласованности

Коммерческие рычаги

Спреды, свопы, уровни кредитного плеча

Параметры задачи, контрольные этапы

Результат

Защищённый портфель, предсказуемая маржа

Обязательные к исполнению правила, обоснованные выплаты

/* Base Card Rules */ .cpc-card { width: 100%; min-width: 0; margin: 0 auto; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; background-color: #ffffff; border: 1px solid #eae5e1; border-radius: 14px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.02); overflow: hidden; color: #1e2022; box-sizing: border-box; }.cpc-card * { box-sizing: border-box; }/* Scrollable Container for Mobile */ .cpc-scroll-container { width: 100%; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; }.cpc-table-wrapper { min-width: 600px; /* Mobilde sütunların sıkışmaması için minimum genişlik */ width: 100%; }/* Shared Grid Layout for Header & Rows (Birebir Hizalama Garantisi) */ .cpc-header, .cpc-row { display: grid; grid-template-columns: 200px 1fr 1fr; gap: 16px; padding: 18px 24px; }/* Table Header */ .cpc-header { background-color: #f7f3ef; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-th { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }/* Table Body & Rows */ .cpc-body { display: flex; flex-direction: column; }.cpc-row { align-items: center; border-bottom: 1px solid #ebe5e0; }.cpc-row:last-child { border-bottom: none; }/* Row Cells */ .cpc-label { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #1a1a1a; }.cpc-cell { font-size: 14px; color: #55595d; line-height: 1.4; }/* Mobile Tweaks */ @media (max-width: 640px) { .cpc-header, .cpc-row { grid-template-columns: 160px 1fr 1fr; padding: 14px 16px; gap: 12px; }.cpc-label, .cpc-cell, .cpc-th { font-size: 13px; } }

Использовать оба? Один и тот же уровень риска охватывает оба портфеля, при этом для каждого из них предусмотрены отдельные наборы правил, а управление осуществляется через единый интерфейс.

Четыре способа, которыми брокеры настраивают эту функцию

Одни и те же средства контроля, настройка которых зависит от того, что именно вы стремитесь защитить.

Внедрение новых клиентов

Установите более строгие ограничения для новых счетов и ослабьте их после появления истории торговли.

Новостные события, оказывающие значительное влияние

Запланируйте условия, которые будут применяться в связи с известной волатильностью, а не реагируйте на неё в режиме реального времени.

Уровни испытаний для проп-трейдеров

Используйте различные наборы правил для каждого плана решения задач, причём все они реализуются на уровне платформы.

Партнерская программа и поток IB

Оценивайте поток данных, поступающий от партнёров, с точки зрения качества, а не только объёма, и соответствующим образом распределяйте его.

Меры по управлению рисками, доступные для ознакомления вашим регулирующим органом

Подтверждение эффективности управления рисками в настоящее время является обязательным условием для получения лицензии, а не просто передовой практикой. Каждый лимит, каждое изменение и каждое ручное вмешательство на платформе Leverate фиксируется с указанием времени, привязывается к конкретному пользователю и доступно для экспорта, поэтому запрос на аудит представляет собой готовый отчет, а не процесс реконструкции событий.

Полная история изменений: кто изменил какой параметр, когда и каким он был ранее.
Журнал вмешательств: каждое ручное действие дилера фиксируется с указанием учетной записи и оператора.
Экспортируемые записи: доступ через API для экспорта данных в вашу собственную систему обеспечения соответствия и отчетности.
Разделение прав доступа: доступ дилеров ограничен в соответствии с их ролью, благодаря чему полномочия соответствуют кругу ответственности.

.audit-log-box { width: 100%; max-width: 665px; margin: 0 auto; background: #ffffff; border: 1px solid #e3dedb; border-radius: 15px; overflow: hidden; box-shadow: 0 18px 42px rgba(40, 25, 20, 0.06); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; }/* HEADER */ .audit-log-header { height: 51px; padding: 0 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; background: #f7f3f1; border-bottom: 1px solid #e3dedb; }.audit-title-wrap { display: flex; align-items: center; gap: 10px; }.audit-red-dot { width: 10px; height: 10px; border-radius: 50%; background: #ff654e; flex-shrink: 0; }.audit-title { font-size: 14px; font-weight: 700; color: #101526; }.audit-status { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; letter-spacing: 1.4px; color: #596072; }.audit-green-dot { width: 8px; height: 8px; background: #96c8a5; border-radius: 50%; }/* ROWS */ .audit-row { min-height: 51px; display: grid; grid-template-columns: 100px 165px 1fr 85px; align-items: center; padding: 0 24px; border-bottom: 1px solid #e6e0dd; background: #ffffff; box-sizing: border-box; }.audit-row:last-child { border-bottom: none; }.audit-cell { font-family: "Courier New", Courier, monospace; font-size: 13px; line-height: 1.4; white-space: nowrap; }.audit-time { color: #4d566a; }.audit-event { color: #ed4b28; }.audit-detail { color: #111932; }.audit-user { color: #4d566a; text-align: right; }/* TABLET */ @media (max-width: 700px) { .audit-row { grid-template-columns: 88px 135px 1fr 70px; padding: 0 16px; }.audit-cell { font-size: 11px; } }/* MOBILE */ @media (max-width: 520px) {.audit-log-header { padding: 0 15px; }.audit-title { font-size: 13px; }.audit-status { font-size: 10px; letter-spacing: 1px; }.audit-row { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px 12px; padding: 14px 16px; min-height: auto; }.audit-time { width: 75px; }.audit-event { flex: 1; }.audit-detail { width: 100%; padding-left: 87px; }.audit-user { width: 100%; padding-left: 87px; text-align: left; opacity: 0.75; } }

Audit Log

IMMUTABLE